התייעצות מכללת פרופיטי לסוחרים בשוק ההון, מישהו מכיר

[בטח בהשם]

אני רוצה שתבינו שמי שמשקיעה פסיבי בSP500 ל15 שנה, בגלל שבעבר נתן לא תושאה ממוצע X שנתית, זה גם ניתוח טכני, אולי אתם לא ידעתם אבל זה זה בדיוק ניתוח טכני. לא בערך. לא דומה. לא קרוב. בול ניתוח טכני.

בהשקעה פסיבית (השקעה במדדי מניות רחבים)אנחנו לא מנסים לנחש מה יקרה ומתי
אנחנו פשוט קונים ומחזיקים לאורך זמן, מתוך אמונה בצמיחה של הכלכלה
לא מענין גרפים ותשואות קודמות
זוהי דעתי בכל אופן

 

[menajem]

בהשקעה פסיבית (השקעה במדדי מניות רחבים)אנחנו לא מנסים לנחש מה יקרה ומתי
אנחנו פשוט קונים ומחזיקים לאורך זמן, מתוך אמונה בצמיחה של הכלכלה
לא מענין גרפים ותשואות קודמות
זוהי דעתי בכל אופן

שאלה להבין מה אתה אומר
1.אם לא היה לך את הנתונים שב50 שנה אחרונות הרווח הממוצע שלו עשה X היית משקיע?
2.האם אתה מבסס את רק על אמונה בצמיחה של הכלכלה? זאת אומרת מבחינתך להשקיע בכל מדד של כל מדינה בעולם, זה בסדר, אין לך שום עדיפות על הSP500?

אם התשובה לשאלה 1. היא כן הייתי משקיע, והתשובה לשאלה 2 הוא אכן לא משנה לי, אזי אתה צודק, זה לא מבוסס בכלל אל ניתוח טכני.
אבל אם התשובה לשאלה 1. היא לא, אזי כן מבוססת על ניתוח טכני, אל תטעה זה שאין גרפים ופסים, לא אומר שזה לא נתוח טכני, גם לראות את המספרים בטבלה זה אותו דבר, השאלה הם מבוסס על תשואות קודמות או לא.


ויכול להיות שאכן אתה עושה כך, אני לא אומר שכולם חייבים לעשות ניתוח טכני, אני רק בא להסביר, שנתוח טכני זה לא איזהו קסם, או מדע בדיוני.

 

[בטח בהשם]

שאלה להבין מה אתה אומר
1.אם לא היה לך את הנתונים שב50 שנה אחרונות הרווח הממוצע שלו עשה X היית משקיע?
2.האם אתה מבסס את רק על אמונה בצמיחה של הכלכלה? זאת אומרת מבחינתך להשקיע בכל מדד של כל מדינה בעולם, זה בסדר, אין לך שום עדיפות על הSP500?

גם בלי לדעת בדיוק מה קרה ב־50 השנים האחרונות, הייתי בוחר להשקיע כי אני מאמין שהכלכלה לאורך זמן יוצרת ערך וצומחת. זה לא עניין של גרפים או מספרים אלא של אמון בכך שכלכלה בריאה מייצרת תוצאות לאורך זמן
זה גם לא אומר שכל שוק או כל מדינה מתאימים — אני כן בוחר לפי איכות הכלכלה היציבות והחוזק שלה
ההבדל מניתוח טכני הוא משמעותי
אני לא מנסה לחזות מה יקרה בטווח קצר על בסיס דפוסים בעבר
אלא מסתכל על הכלכלה כולה ועל העקרונות שמחזיקים אותה לאורך זמן.

 

[menajem]

זה גם לא אומר שכל שוק או כל מדינה מתאימים — אני כן בוחר לפי איכות הכלכלה היציבות והחוזק שלה

אבל זה בדיוק השאלה, איך הגעת למסקנה שכלכלת ארצות הברית היא יציבה וחזקה יותר מכלכלת ברזיל, או קנדה או אוטרליה, האם אין לזה שום קשר ל''תשואות קודמות''? או זה משהו אחר לגמרי לגמרי.

בכל אופן אני חוזר ואומר, יכול להיות להיות שאכן אתה עושה כך, אני לא אומר שכולם חייבים לעשות ניתוח טכני, אני רק בא להסביר, שנתוח טכני זה לא איזהו קסם, או מדע בדיוני (או כללים שהשוק חייב להם) אלא הוא פשוט לבנות על סמך מספרי העבר.

 

[צדיק תמים]

לא שכחתי כלום, ולא נעליים.

מס משלמים רק בברוקר ישראלים, הם מיועדים רק למשקיעים לא לסוחרים
סוחרים משתמשים בברוקרים זרים, שמה לא מנכיס שום מס, (ואתה משלם בסוף כל שנה מעצמך [אם אתה אזרח טוב]

כל הבורסות מיטב דש, פסגות, אקסלנס וכו' הם בכלל בכלל בכלל לא מתאימות למסחר רק להשקע, גם בגלל המס, וגם בגלל העמלות הגדולות, וגם בגלל הפלטפורמות הדפוקות המיושנות שלהם, בלי וכו'.

גם בברוקר זר זו רק דחייה עד סוף שנה, מעבר לזה זו העלמת מס, מי שמתכנן להרוויח הרבה ולהמשיך ככה כנראה יזכה לביקור של דוד חביב ממס הכנסה...

 

[צדיק תמים]

אני באמת אשמח לענות לך תשובה רצינית אבל אני מתנצל שלא הבנתי את השאלה שלך, אבל נראה לי שאנחנו לא מדברים בכלל על אותם דברים.
לא הבנתי איפה בידוק האי הבנה נראה, לי שיש מלא, אז אפרט כמה דברים:
- אני לא מדבר בכלל על מסחר של אלפיות שניה
- על מה שכתבת

אני לא מוכר שום קורס, לא יודע על מה אתה מדבר (אולי אתה מדבר על עומק הסיכוי) אני לא יודע. אבל גם הוא לא עסוק במסחר של אלפיות שניה
אני לא אמרתי בשום מקום שניתן להשיג תשואה שרובוט לא יוכל להשיג [אני אישית מתעסק רק עם רובוטים, כי אני לא רוצה לשבת מול מחשב הרבה זמן].
לא צריך לסחור את כל המניות שבשוק, זה אחד מהטעויות הנפוצות, אותו יתרון סטטיסטי שיש במקום אחד לא אומר שיהיה במקום אחר.
אין לי מושג על מה אתה מדבר,

כן גם אני לא דיברתי על מסחר של אלפיות שניה אלא על עצם העיקרון של לסחור לא על פי דעה אלא על פי מספרים נטו, איך הארביטרז' הזה לא נסגר כבר על ידי תוכנות?
אולי זה בכלל לא מה שאתה קורא ניתוח טכני, אבל מה שאני מכיר שקוראים ניתוח גרפים זה שיושבים ומותחים קווים ומחשבים וכו'

 

[menajem]

גם בברוקר זר זו רק דחייה עד סוף שנה, מעבר לזה זו העלמת מס, מי שמתכנן להרוויח הרבה ולהמשיך ככה כנראה יזכה לביקור של דוד חביב ממס הכנסה...

נכון ברור, אני לא אמרתי שצריך להעלים מס, רק מסביר למה זה לא הוזכר, לא מבין למה נראה לך שבגלל שצריך לשלם מס זה אומר שזה לא רווחי, אולי תעבור עוד פעם על מה שכתבתי,
אני כתבתי ש60% WINRATE בהחלט יכול להיות רווחי עם סיכון סיכוי של 1:1 עם יש מספיק הזדמנויות בחודש: כמו שכתבתי אז:
אז סה''כ הפסדתי 8%, הרווחתי 12%, נשאר לי 4% תוריד עמלות, בא נאמר שנשאר 2.5 אחוז חודשי, פלוס תעשה את החישובים עם ריבית דריבית אתה יכול להרגיע להרבה כסף.

ומשם תוריד את המס, ככה זה בכל עבודה ובכל השקעה.

שוב אני רק הסברתי לאותו אחד שכתב ש(על פי כללי מטמטיקה שהוא למד) 60% זה לא יתרון

 

[נאך און נאך גוט]

גם בברוקר זר זו רק דחייה עד סוף שנ

ב IRA אתה דוחה את המס לנצח עד שאתה מושך כסף החוצה מהחשבון .
אם יש לך אסטרטגיה שרק המס מפריע לך IRA יכול לעזור.

 

[צדיק תמים]

אז סה''כ הפסדתי 8%, הרווחתי 12%, נשאר לי 4% תוריד עמלות, בא נאמר שנשאר 2.5 אחוז חודשי, פלוס תעשה את החישובים עם ריבית דריבית אתה יכול להרגיע להרבה כסף.

ההבדל הוא פשוט, אם אתה שם כסף ל20 שנה ורק אז מושך את הרווח אתה משלם מס רק אז וכל ה20 שנה האלה גם הרווחים נשארים וככה יש ריבית - ד - ריבית
ברגע שחלק מהריבית (הרווח) הולך כל שנה למדינה, הוא לא מושקע, וזה בהחלט פוגע בריבית דריבית - לא אמרתי שבגלל זה לא שווה לסחור אלא ששכחת לציין את זה בהשוואה שלך

בכל מקרה זה רק בדרך אגב אשמח שתענה על השאלה המרכזית

 

[menajem]

כן גם אני לא דיברתי על מסחר של אלפיות שניה אלא על עצם העיקרון של לסחור לא על פי דעה אלא על פי מספרים נטו, איך הארביטרז' הזה לא נסגר כבר על ידי תוכנות?

עכשיו הבנתי מה אתה מתכוון אז קודם כל נגדיר את המושגים:
אני מבין שאתה קורא בשם ארביטראז' לכל יתרון סטטיסטי בשוק, מה שמכונה במסחר בשם Edge:
יש הבדל בין ארביטראז' לאדג'
ארביטראז' זה ניצול של פער מחירים בין שני שווקים – קונים בזול במקום אחד ומוכרים ביוקר במקום אחר, ללא סיכון (או כמעט בלי סיכון). וזה משהו שנשים רגילים לא יוכלים לעשות בכלל.
Edge (יתרון סטטיסטי) זה כשיש לך שיטה עם סיכוי טוב יותר להרוויח מאשר להפסיד, אבל עדיין יש סיכון. אתה לא מרוויח תמיד, אלא רק בממוצע לאורך זמן.
וזה מה שסוחרים עושים,
עכשיו האם כל EDGE הוא צועק עד לשמים? לא, לא מדובר שהסוחר הוא גאון העולם ש''מצא איך לפצח את שוק ההון'', (זה אתה תמצא רק בפרסומים בפרוג או בכל רגע וכו' ש''החרדי שמצא את הסוד של הקאוצ'ינג" או כל מיני דברים כאלה. לא מדובר על יתרון יחיד, אלא יתרונות קטנים שכאלה יש מילונים כפשוטו (בלי להגזים) והגופים הגדולים בכלל אין להם ענין להתמודד נגדך. חוץ מזה לשנות את המסחר שלהם כדי לסגור פינות מסויימות, זה עצמו יגרום לפתוח סוגים אחרים של הזדמנויות למסחר, ואתה מבין שהם בין הפטיש לסדן, כי בשוק ההון אתה יכול להרוויח מלונג או משורט, אז מה שזה עקלתון לזה זה טוב לזה, וכן הפוך, אז מה הם יעשו?
אתה בכלל לא צריך לשחק במגרש של השחקנים הגדולים, באנקים וקרנות גידור וכו' לא מענין אותם את ה1000 דולר שאתה עושה בעסקאות הקטנות שלך, הם רבים על הכסף נגד באנקים אחרים, ואתה מזהה בחלק מהדברים ורוכב על הגל.
אני לא יודע אם אני מובן מספיק.
חוץ מזה באמת בגלל שהגופים הגדולים מחליפים את השיטות שלהם כל הזמן (לא בשביל לנצח אותך) לכן אותו EDGE שעבד פעם לא עובד היום, יש הרבה סוחרים מפורסמים (שמישהוא כאן טוען שעשה מלא חיפושים ומשום מה לא הגיע אליהם) כגון LARRY CONNORS שהאסטרטגיות שהם כתבו לפני הרבה שנים, היום לא שווים כלום, כי כמו שכתבתי בהודעות הקודמות, השוק אכן משתנה וכך סוחר מה שעבר פעם לא עובד היום.
הרבה פעמים בשביל שיוכלו לחסל את הEDGE שלך יצטרכו לשנות את האסטרטגיות עצמם שלהם, וזה לא שווה להם.

בעצם השאלה שלך זה לכאורה אותו שאלה שבהמון תחומים בחיים, המקום של האיש הפשוט מול הגופים הגדולים, לדגומא איך יכול להיות שMICROSOFT או ADOBE או כל חברה מהכי טובות בעולם בטכנולוגיה, לא מצליחים לסגור את כל פרצות הבטחה של התוכנות שלהם עד כדי שפורצים קטנים (יחסית לאנשי סייבר שADOBE יכולים להרשות לעצמם) כמו ירון וכו' יכולים לפורץ (וכן תשאל על משחקי מחשב וכו').

אולי זה בכלל לא מה שאתה קורא ניתוח טכני, אבל מה שאני מכיר שקוראים ניתוח גרפים זה שיושבים ומותחים קווים ומחשבים וכו'

קווים זה אחד מהדרכים לקחת החלטות, אבל זה לא אומר שזו הדרך הדרך היחידה של ניתוח טכני, יש מלא מלא דרכים, יש PRICE ACTION ויש שמבוסס אינדקטורים,ויש שמלשבים, ויש ICT ויש עוד מלא דרכים, אבל המכנה המשותף בכולם הוא שמבוססים על מספרים ולא על מה שלא בא לידי ביטוי במספרים.
זה לא סוד שאם תסתכל בגרף תוכל לראות דרכו איפה היו אירועים משמעותיים בעולם, כגון קורונה, משברים כללים מלחמות וכו'.

 

[צדיק תמים]

אתה בכלל לא צריך לשחק במגרש של השחקנים הגדולים, באנקים וקרנות גידור וכו' לא מענין אותם את ה1000 דולר שאתה עושה בעסקאות הקטנות שלך, הם רבים על הכסף נגד באנקים אחרים, ואתה מזהה בחלק מהדברים ורוכב על הגל.

הם לא יכולים להקצות אנשי צוות לבחון מניות קטנות כשיש להם הון גדול להשקיע, אבל אם זה רק אלגוריתם שמחשב נתונים ומחליט אם להשקיע, למה שזה לא יעניין אותם?

 

[menajem]

כצופה מן הצד
הצילומים דוקא היו מעניינים.
הבעיה שלא באמת הבנתי מה הם, ולא טרחת להסביר.

סליחה שלא הסברתי. הצילומים הם מראים איך תיק היה מתקדם אילו הייתי סוחר באסטרטגיה מסויימת לאורך טווח מסויים (איפה שנבדק אותו סטרטגיה)
לדוגמא במקרה הזה: הוא פעולה מסויימת, מאד מסויימת שהרובוט עשה כל פעם שהצטלבו נתונים א' ב' ג', במוצר פיינסי מסויים (כמקרה הזה איירי במט''ח) ואז עשה מה שמוטל עליו לעשות (לפעמים לונג לפעמים שורט, הכל בהתאם לכללים) במשך שנתיים בחצי אחרונים (מתחילת 2023), וזה התוצאות שהנביא
סה''כ מצא את הזדמנות הזאת 142 בשנתיים בחצי אחרונים, זה דבר שקורא פעם בכמה ימים, לא קורא כל יום ולא תלוי בך,
עשה 297% (לא כולל עמלות, אפשר לחשב עמלות אבל כאן לא מחושב)
מקסימום משיכת הון פירושו: DROWDOWN = כלומר ההפסד המקסימלי שהיה לו מהשיא שלו באותו זמן.
עסקעות רווחיות 55.63% זה אומר שמתוך ה142 עסקאות נצח רק ב79, והפסיד ב63, אלא שבדרך כלל כל פעם שמרוויח מרוויח פי 1.5 חמש ממה שמפסיד. לפעמים סוגר עסקה לפני נתונים מסויימים בהפסדים או רוחחים אחרים.

וכאן מגיע השאלה, כשאתם רואים כזה דבר, האם נראה לכם שהוא אקראי, ולא כדי לעשות את זה, או שעוד לפני שאתם יודעים איך הוא עובד, התוצאות האלה אומרות ''כנראה שיש כאן משהו שבאמת עובד נכון לשנה זו עכ''פ''

 

[א. ש. ט.]

סליחה שלא הסברתי. הצילומים הם מראים איך תיק היה מתקדם אילו הייתי סוחר באסטרטגיה מסויימת לאורך טווח מסויים (איפה שנבדק אותו סטרטגיה) לדוגמא במקרה הזה: הוא פעולה מסויימת, מאד מסויימת שהרובוט עשה כל פעם שהצטלבו נתונים א' ב' ג', במוצר פיינסי מסויים (כמקרה הזה איירי במט''ח) ואז עשה מה שמוטל עליו לעשות (לפעמים לונג לפעמים שורט, הכל בהתאם לכללים) במשך שנתיים בחצי אחרונים (מתחילת 2023), וזה התוצאות שהנביא סה''כ מצא את הזדמנות הזאת 142 בשנתיים בחצי אחרונים, זה דבר שקורא פעם בכמה ימים, לא קורא כל יום ולא תלוי בך, עשה 297% (לא כולל עמלות, אפשר לחשב עמלות אבל כאן לא מחושב) מקסימום משיכת הון פירושו: DROWDOWN = כלומר ההפסד המקסימלי שהיה לו מהשיא שלו באותו זמן. עסקעות רווחיות 55.63% זה אומר שמתוך ה142 עסקאות נצח רק ב79, והפסיד ב63, אלא שבדרך כלל כל פעם שמרוויח מרוויח פי 1.5 חמש ממה שמפסיד. לפעמים סוגר עסקה לפני נתונים מסויימים בהפסדים או רוחחים אחרים. וכאן מגיע השאלה, כשאתם רואים כזה דבר, האם נראה לכם שהוא אקראי, ולא כדי לעשות את זה, או שעוד לפני שאתם יודעים איך הוא עובד, התוצאות האלה אומרות ''כנראה שיש כאן משהו שבאמת עובד נכון לשנה זו עכ''פ'' צפה בקובץ המצורף 2005045

למה אתה לא רץ עם זה?
אני לא מבין בדיוק מה הרובוט הזה עשה,
אבל אם לך זה מובן, יאללה תתחיל להשקיע,
אישית, גם מוכן להקדיש זמן ולהגיע ללמוד ממך (אפילו בתשלום) מה זה עושה

 

[יהודה המנגן האגדי]

@השקעות R הון האם למדת את תחום האופציות?
אם כן מה מסקנותיך לעניין זה?
אסטרטגיות כמו איירון קונדור אפשר להגיע איתם ל90 אחוז הצלחה כמו כאן

המדריך המלא IRON CONDOR

באיזה עוד מקום אתם מקבלים תשואה של 30% בחודש על מניה שמדשדשת ומאכזבת את המשקיע הרגיל? אירון קונדור האסטרגיה המושלמת!

www.the-agr.com

בסוף המאמר
(@עומק הסיכוי בקשה על תתנפל עליי אני מדבר בלימוד לעומק והבנה ברורה)

 

[עומק הסיכוי]

איך שייך לטעון שעל ידי התבוננות במספרים בלבד, נתוני עבר של המניה, ניתן להשיג תשואה שרובוט לא יוכל להשיג?

לדעתי זה מתחיל הפוך אבל גם לפי אופן הצגת השאלה אני בקושי מבין מה מפריע מאחר שאתה לא מדבר על מסחר של הזדמנות של שבריר שניה.

יש הרבה מאד אפשרויות שאין שום רובוט שיכול להפריע
ויש כאלה הזדמנויות שקיימות דווקא בגלל שיש רובוטים גדולים שעובדים .
תיקח לדוגמה צמד דולר יורו או זהב שכמויות הכסף שעוברות שם כל יום הן ברמות של בנקים מרכזיים
אז איזה רובוט יכול להפריע?
יש גם סך הכל מלא הזדמנויות שאין שום גוף מוסדי אפילו גדול שיכול לקחת את כולן
וכו
זה קושיות של מי שלא ניסה את התחום.

כמו שיש חסדי אסתר שמחלקים לחם טוב בחינם בכמויות ואם תספר לחילוני ממוצע הוא לא יאמין - הרי היה כבר אפשר לפתוח עסק מוצלח. אבל למי שמכיר זה לא קשה.

כמו שכתבתי זה מתחיל הפוך,
אתה קודם רואה שזה עובד ואפשר להרויח ויש בזה הגיון ואז הפירכה מסברא שלך הופכת להיות קושיא על המציאות.
אחר כך אתה מנסה לבד ואז אתה גם מבין למה 90% מהסוחרים מפסידים
יהיו כאלה שיצליחו ויהיו כאלה שלא.

ככה לפחות זה עבד אצלי אחרי שראיתי מחקרים לכאן ולכאן פגשתי אנשים שעשו את זה בפועל
ורובם עושים את זה לפי תבנית עבודה מסוימת עם אותו הגיון כך שלא מסתבר שתוצאות שמגיעות זה מקרי.
אבל @השקעות R הון טוען שהוא לא הצליח למצוא אפילו אחד שהצליח
אז באמת אצלו זה לא קושיא על המציאות.

 

[עומק הסיכוי]

את שלמה קופר ז"ל הכרת?

לא אבל אומרים שהוא היה טוב

 

[עומק הסיכוי]

בקשה על תתנפל עליי

טוב שהספקת לבקש קודם

אני מדבר בלימוד לעומק והבנה ברורה

אני לא בטוח שהמאמר שציינת עונה להגדרה

 

[צדיק תמים]

יש גם סך הכל מלא הזדמנויות שאין שום גוף מוסדי אפילו גדול שיכול לקחת את כולן

ואם תאמר שיש בעיית נזילות, אז היתה קמה חברה ומוכרת תוכנות מוכנות כאלה, ולא קורסים, ונהיית אנבידיה הבאה

אולי אפילו היו קמות קרנות נאמנות להשקעה על ידי אלגוריתם...

 

[יהודה המנגן האגדי]

אני לא בטוח שהמאמר שציינת עונה להגדרה

מתכוון בעיקר לבאקטסט שהוא עושה
כאן

 

[עומק הסיכוי]

אולי אפילו היו קמות קרנות נאמנות להשקעה על ידי אלגוריתם...

אתה קודם רואה שזה עובד ואפשר להרויח ויש בזה הגיון ואז הפירכה מסברא שלך הופכת להיות קושיא על המציאות

…