דרוש מידע האם כדאי להיחשף לVIX

[דירה בבית שמש]

שאלה לאחרונה נודע לי על מדד בשם VIX מדד סינטתי המכונה מדד הפחד
בגדול הבנתי שכשמדד סנופי יורד הוא עולה.
למה אם אני שם את אותו סכום של כסף בסנופי ובויקס.
למה לא מובטח שאני ברווח (אומנם לא גדול.) הרי אם עלה הרווחתי בסנופי. אם ירד עלה בויקס. נכון שצריך לקזז את הירידה מהשני אבל עדיין הדברים הם בדרך כלל קיצונים לצד 1
אתמול נגיד הסנופי ירד בערך 3.5 אחוז הויקס עלה כמעט 30 אחוז
אני מאמין שזה לא נכון אשמח להבין למה
@עומק הסיכוי היקר אשמח לחוות דעתך החכמה והמחכימה..

 

[עומק הסיכוי]

@עומק הסיכוי היקר אשמח לחוות דעתך החכמה והמחכימה..

פורים בא פורים בא
אם לא דחוף להיום אשמח לענות שבוע הבא (מקווה שלא תשתמש באסטרטגיה הזאת בינתיים )
ואולי אחרים יענו לך קודם

 

[דירה בבית שמש]

פורים בא פורים בא
אם לא דחוף להיום אשמח לענות שבוע הבא (מקווה שלא תשתמש באסטרטגיה הזאת בינתיים )
ואולי אחרים יענו לך קודם

אני שואל לצורך למידה בלבד
ברור שלי שזה לא נכון אם זה היה נכון כולם כבר היו עשירים...
אני רוצה להבין רק למה

 

[משקיע חובב]

שאלה לאחרונה נודע לי על מדד בשם VIX מדד סינטתי המכונה מדד הפחד
בגדול הבנתי שכשמדד סנופי יורד הוא עולה.
למה אם אני שם את אותו סכום של כסף בסנופי ובויקס.
למה לא מובטח שאני ברווח (אומנם לא גדול.) הרי אם עלה הרווחתי בסנופי. אם ירד עלה בויקס. נכון שצריך לקזז את הירידה מהשני אבל עדיין הדברים הם בדרך כלל קיצונים לצד 1
אתמול נגיד הסנופי ירד בערך 3.5 אחוז הויקס עלה כמעט 30 אחוז
אני מאמין שזה לא נכון אשמח להבין למה
@עומק הסיכוי היקר אשמח לחוות דעתך החכמה והמחכימה..

לא כל כך מבין במדד ה VIX אבל תראה בתמונה נראה שיש מתאם שלילי כל שהו אבל לא כ"כ מדויק (בלשון המעטה)

 

[דירה בבית שמש]

צפה בקובץ המצורף 1920926
לא כל כך מבין במדד ה VIX אבל תראה בתמונה נראה שיש מתאם שלילי כל שהו אבל לא כ"כ מדויק (בלשון המעטה)

נו זה ראיה שזה משתלם
הרי תחשוב ששמת את אותו סכום בשניהם
נשארת ברוו בויקס אומנם צריך לקזז את ההפסד בסנופי

 

[מדויק]

נו זה ראיה שזה משתלם
הרי תחשוב ששמת את אותו סכום בשניהם
נשארת ברוו בויקס אומנם צריך לקזז את ההפסד בסנופי

ב 5 שנים זה ממש מעניין

 

[דירה בבית שמש]

@השקעות R הון נשמח לשמוע גם את דעתך
ואני מקווה שאף אחד לא לוקח מזה הלכה למעיישה

 

[השקעות R הון]

@השקעות R הון נשמח לשמוע גם את דעתך
ואני מקווה שאף אחד לא לוקח מזה הלכה למעיישה

נניח שזה אכן כך
הS&P 500 יורד 2%
הVIX עולה 2%
איפה הרווח?
מה האסטרטגיה שאתה מציע?

ככל הידוע לי האפשרות להיחשף לתנודות הVIX זה רק במינוף גבוה מאוד.
מינוף גבוה זה אומר 100% הפסד בטווח הארוך.

 

[זיבורית דידך]

נניח שזה אכן כך
הS&P 500 יורד 2%
הVIX עולה 2%
איפה הרווח?
מה האסטרטגיה שאתה מציע?

ככל הידוע לי האפשרות להיחשף לתנודות הVIX זה רק במינוף גבוה מאוד.
מינוף גבוה זה אומר 100% הפסד בטווח הארוך.

אני מבין שהוא רוכש ביטוח והמחיר שהוא משלם זה בהקטנת התשואה של התיק

 

[השקעות R הון]

אני מבין שהוא רוכש ביטוח והמחיר שהוא משלם זה בהקטנת התשואה של התיק

זה לא ביטוח מ2 סיבות
הראשונה כי הפרמיה לא ידועה.
השנייה כי זה לא ביטוח זה רק סיכון גבוה.

 

[דניאל נבון]

צפה בקובץ המצורף 1920926
לא כל כך מבין במדד ה VIX אבל תראה בתמונה נראה שיש מתאם שלילי כל שהו אבל לא כ"כ מדויק (בלשון המעטה)

ב 5 שנים זה ממש מעניין
צפה בקובץ המצורף 1921125

אשתדל לענות בהמשך בהרחבה,
אבל שימו לב שזה כלל לא רלוונטי להשוות בין מדד VIX ל S&P 500.
לא קיימת אפשרות להשקיע ישירות במדד VIX אלא ההשקעה מתבצעת באמצעות תעודת סל (הכי פשוט), חוזים עתידיים (למתקדמים) או אופציות (למתקדמים).

ההשוואה הנכונה יותר תהיה לסימול VXX (זוהי תעודת סל מדד ויקס) ושם התוצאה תהיה שונה לגמרי (+10.28% בלבד ב6 החודשים האחרונים או 98.05%- ב5 שנים).

 

[דירה בבית שמש]

אשתדל לענות בהמשך בהרחבה,
אבל שימו לב שזה כלל לא רלוונטי להשוות בין מדד VIX ל S&P 500.
לא קיימת אפשרות להשקיע ישירות במדד VIX אלא ההשקעה מתבצעת באמצעות תעודת סל (הכי פשוט), חוזים עתידיים (למתקדמים) או אופציות (למתקדמים).

ההשוואה הנכונה יותר תהיה לסימול VXX (זוהי תעודת סל מדד ויקס) ושם התוצאה תהיה שונה לגמרי (+10.28% בלבד ב6 החודשים האחרונים או 98.05%- ב5 שנים).

תודה למה לא
UVXY

 

[דניאל נבון]

תודה למה לא
UVXY

שתיהן אותו קונספט ממה שאני מכיר, אבל התשואה של UVXY גרועה אף יותר.
6 חודשים אחרונים +4.23% בלבד.
5 שנים אחרונות -99.92%.

 

[עומק הסיכוי]

בגדול הבנתי שכשמדד סנופי יורד הוא עולה.

למה לא מובטח שאני ברווח

לא שכחתי ממך.
אבל כדי לענות צריך הרבה הקדמות על תנודתיות וכד.
הקדמה ראשונה תוכל לקרוא בינתיים כאן לקראת הסוף בחלק הווגה.
'הכנסה חודשית קלה — אסטרטגיית אופציות שמרוויחה ב-90% מהמקרים'
https://www.prog.co.il/articles/הכנסה-חודשית-קלה-—-אסטרטגיית-אופציות-שמרוויחה-ב-90-מהמקרים.6699/

 

[אלי8888]

קניתי VXX בתור גידור לתקופה של שבוע שבועיים... נראה מה יהיה.

 

[וואי]

קניתי VXX בתור גידור לתקופה של שבוע שבועיים... נראה מה יהיה.

מה זה אומר בתור גידור?
יש לך תיק של 100 אלף
אז קנית ויקס בסכום כזה?
למה אתה חושב שבדיוק היום אנחנו בפתחו של משבר? אחוז ירידה זה דברים שבכל יום.

 

[אלי8888]

מה זה אומר בתור גידור?
יש לך תיק של 100 אלף
אז קנית ויקס בסכום כזה?
למה אתה חושב שבדיוק היום אנחנו בפתחו של משבר? אחוז ירידה זה דברים שבכל יום.

קניתי vxx (שזה vix ממונף ×1.5) בשווי של כ7% מהתיק.
קניתי ערב המלחמה עם אירן והרווחתי בזמנו יפה.

 

[וואי]

קניתי vxx (שזה vix ממונף ×1.5) בשווי של כ7% מהתיק.
קניתי ערב המלחמה עם אירן והרווחתי בזמנו יפה.

כלומר, אתה לוקח סיכון (גבוה לכאורה) להפסיד 7 אחוז מהתיק תמורת סיכוי לרווח. זה לא בדיוק גידור (אלא אם התיק שלך לטווח קצר וגם אז יש דרכים זולות יותר אבל ללא הסיכוי לרווח).

 

[אלי8888]

כלומר, אתה לוקח סיכון (גבוה לכאורה) להפסיד 7 אחוז מהתיק תמורת סיכוי לרווח. זה לא בדיוק גידור (אלא אם התיק שלך לטווח קצר וגם אז יש דרכים זולות יותר אבל ללא הסיכוי לרווח).

לא חושב שאפסיד את כל ה7% ובדר”כ כשהvix יורד שאר התיק עולה.
תראה מה קורה היום בנאסדק.

 

[וואי]

לא חושב שאפסיד את כל ה7% ובדר”כ כשהvix יורד שאר התיק עולה.
תראה מה קורה היום בנאסדק.

מעניין.
תעדכן מה יצא.