עזרה מדד שארפ בקופות גמל להשקעה

  • הוסף לסימניות
  • #1
איך זה יכול להיות שקופת גמל מסוימת משקיעה כמעט אך ורק במניות ואופציות – מה שאמור להוביל לתנודתיות גבוהה יותר.


1678699862875.png



ובכל זאת היא מקבלת במדד שארפ ציון גבוה יותר מכל האחרות שמשקיעות הרבה יותר באג"ח ממשלתי.

1678699872336.png


והאם זה אומר שכדאי יותר או בטוח יותר להשקיע בה (על אף שהלב שלי יצנח ביחד עם הגרף כל יום-יומיים).
 
  • הוסף לסימניות
  • #2
מדד שארפ מודד את התשואה המתקבלת באופן יחסי לסיכון, ונכון שמסלול מנייתי הוא יותר מסוכן, אבל אם התשואה מפצה על זה בתשואה הרבה יותר גבוהה, אז זה מקבל ציון טוב יותר. כי התשואה טובה יותר ביחס ליחידת סיכון.
 
  • הוסף לסימניות
  • #3
אני חושב שהבנתי.

אז שארפ יעזור לי רק אם אני מתלבט בין שני מסלולים בעלי אותו תשואה?
 
  • הוסף לסימניות
  • #4
אני חושב שהבנתי.

אז שארפ יעזור לי רק אם אני מתלבט בין שני מסלולים בעלי אותו תשואה?
שארפ אמור לתת לך הבנה האם הסיכון שאתה לוקח שווה או לא.
אבל ממש לא לפי זה בוחרים מסלול השקעה.
 
  • הוסף לסימניות
  • #5
איך זה יכול להיות שקופת גמל מסוימת משקיעה כמעט אך ורק במניות ואופציות – מה שאמור להוביל לתנודתיות גבוהה יותר.


צפה בקובץ המצורף 1336599


ובכל זאת היא מקבלת במדד שארפ ציון גבוה יותר מכל האחרות שמשקיעות הרבה יותר באג"ח ממשלתי.

צפה בקובץ המצורף 1336600

והאם זה אומר שכדאי יותר או בטוח יותר להשקיע בה (על אף שהלב שלי יצנח ביחד עם הגרף כל יום-יומיים).
אם אתם משקיעים בהשקעה פאסיבית
מדד שארפ הוא לא כלי למדידת סיכון/תשואה.
 
  • הוסף לסימניות
  • #7
אז בשביל מה המדד קיים?
מה שנקרא אצל העם
סיכון מול סיכוי
זה אומר לך האם הסיכון שווה לסיכוי רווח פוטנציאלי
והאם זה אומר שכדאי יותר או בטוח יותר להשקיע בה (על אף שהלב שלי יצנח ביחד עם הגרף כל יום-יומיים).
אם הלב שלך צונח עם המדדים
זה מאוד מסוכן לך להשקיע בכאלו דברים
רק שלא יהיה לך דום לב אם המדד ירד יותר מדי:) ח"ו

אם אתם משקיעים בהשקעה פאסיבית
מדד שארפ הוא לא כלי למדידת סיכון/תשואה.
לדעתי אין זה נכון כלל הוא כלי מצויין להשקעה פאסיבית!!!
 

פרוגבוט

תוכן שיווקי
פרסומת
החלפת המידע בפרום הינה בין משקיעים חובבנים, ואינה מהווה תחליף ליעוץ מקצועי.

הצטרפות לניוזלטר

איזה כיף שהצטרפתם לניוזלטר שלנו!

מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!

לוח מודעות

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק כה

אלְדָוִד אֵלֶיךָ יי נַפְשִׁי אֶשָּׂא:באֱלֹהַי בְּךָ בָטַחְתִּי אַל אֵבוֹשָׁה אַל יַעַלְצוּ אֹיְבַי לִי:גגַּם כָּל קוֶֹיךָ לֹא יֵבֹשׁוּ יֵבֹשׁוּ הַבּוֹגְדִים רֵיקָם:דדְּרָכֶיךָ יי הוֹדִיעֵנִי אֹרְחוֹתֶיךָ לַמְּדֵנִי:ההַדְרִיכֵנִי בַאֲמִתֶּךָ וְלַמְּדֵנִי כִּי אַתָּה אֱלֹהֵי יִשְׁעִי אוֹתְךָ קִוִּיתִי כָּל הַיּוֹם:וזְכֹר רַחֲמֶיךָ יי וַחֲסָדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה:זחַטֹּאות נְעוּרַי וּפְשָׁעַי אַל תִּזְכֹּר כְּחַסְדְּךָ זְכָר לִי אַתָּה לְמַעַן טוּבְךָ יי:חטוֹב וְיָשָׁר יי עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ:טיַדְרֵךְ עֲנָוִים בַּמִּשְׁפָּט וִילַמֵּד עֲנָוִים דַּרְכּוֹ:יכָּל אָרְחוֹת יי חֶסֶד וֶאֱמֶת לְנֹצְרֵי בְרִיתוֹ וְעֵדֹתָיו:יאלְמַעַן שִׁמְךָ יי וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנִי כִּי רַב הוּא:יבמִי זֶה הָאִישׁ יְרֵא יי יוֹרֶנּוּ בְּדֶרֶךְ יִבְחָר:יגנַפְשׁוֹ בְּטוֹב תָּלִין וְזַרְעוֹ יִירַשׁ אָרֶץ:ידסוֹד יי לִירֵאָיו וּבְרִיתוֹ לְהוֹדִיעָם:טועֵינַי תָּמִיד אֶל יי כִּי הוּא יוֹצִיא מֵרֶשֶׁת רַגְלָי:טזפְּנֵה אֵלַי וְחָנֵּנִי כִּי יָחִיד וְעָנִי אָנִי:יזצָרוֹת לְבָבִי הִרְחִיבוּ מִמְּצוּקוֹתַי הוֹצִיאֵנִי:יחרְאֵה עָנְיִי וַעֲמָלִי וְשָׂא לְכָל חַטֹּאותָי:יטרְאֵה אוֹיְבַי כִּי רָבּוּ וְשִׂנְאַת חָמָס שְׂנֵאוּנִי:כשָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָךְ:כאתֹּם וָיֹשֶׁר יִצְּרוּנִי כִּי קִוִּיתִיךָ:כבפְּדֵה אֱלֹהִים אֶת יִשְׂרָאֵל מִכֹּל צָרוֹתָיו:
נקרא  2  פעמים
למעלה