דרוש מידע מינוף על ידי אסטרטגיית קופסה

[י שהם]

אני שוקל לבצע מינוף באמצעות קופסאות מרווח. אם יש מי שעשה את זה בפועל, ויכול לשתף על איזה מדדים הוא בחר לעשות זאת, מה יוצא יותר זול מבחינת עמלות וכו', אודה לו מאוד.

 

[עומק הסיכוי]

אני שוקל לבצע מינוף באמצעות קופסאות מרווח. אם יש מי שעשה את זה בפועל, ויכול לשתף על איזה מדדים הוא בחר לעשות זאת, מה יוצא יותר זול מבחינת עמלות וכו', אודה לו מאוד.

לא יודע האם כבר עשית או לא, אבל השאלה כאן (שאני מציע שתשאל את עצמך) בשביל מה אתה רוצה לעשות דווקא את זה? האם זה רעיון שראית ברשת? או שפרופיל רווח והפסד קורץ לך?

מבחינת העמלות זה יותר תלוי דרך מי אתה סוחר ולא על איזה מדד לעשות את זה.

 

[י שהם]

האם זה רעיון שראית ברשת?

כמובן, לא המצאתי את זה לבד.

בשביל מה אתה רוצה לעשות דווקא את זה?

משתי סיבות.
1. ריבית נמוכה משמעותית.
2. הריבית נחשבת להפסד הון.

מבחינת העמלות זה יותר תלוי דרך מי אתה סוחר ולא על איזה מדד לעשות את זה.

על העמלות אתה צודק, אבל יש עוד משמעות לשאלת המדד מבחינת הסחירות של אופציות כאלו, מה שמשפיע על הספרד.

 

[עומק הסיכוי]

כמובן, לא המצאתי את זה לבד.

משתי סיבות.
1. ריבית נמוכה משמעותית.
2. הריבית נחשבת להפסד הון.

על העמלות אתה צודק, אבל יש עוד משמעות לשאלת המדד מבחינת הסחירות של אופציות כאלו, מה שמשפיע על הספרד.

זה שריבית נמוכה זה לא מסביר למה להשתמש באסטרטגיה הזאת דווקא. ולמעשה באופציות בכלל.
מה התרחיש שאתה מתכונן אליו עם האסטרטגיה?

ב-SPY לא תהיה לך בעיה עם הספראד במצבים הרגילים.

 

[י שהם]

תקרא על שימוש בקופסאות מרווח והדרך שלהן לשמש כאג''ח (לשני הכיוונים), על ידי ארבע רגליים שני פוט ושני קאל, כאשר שתי הרגליים העליונות במכירה והתחתונות בקנייה או להיפך.
המטרה היא ללוות כסף בזול ללא תלות בשווי נכס הבסיס בשוק, או להלוות כסף.

 

[י שהם]

spy לא מתאים מכיוון שאחת הרגליים יכולה ליפול. מתאים דווקא שימוש באופציות אירופאיות. להבנתי אלו שעל SPY הן אמריקאיות.

 

[עומק הסיכוי]

spy לא מתאים מכיוון שאחת הרגליים יכולה ליפול. מתאים דווקא שימוש באופציות אירופאיות. להבנתי אלו שעל SPY הן אמריקאיות.

מי שיעשה את זה יתן לך את כל ה-extrinsic value והוא צריך להיות טיפש וזה לא מצוי בשוק האמרקאי.

 

[עומק הסיכוי]

תקרא על שימוש בקופסאות מרווח והדרך שלהן לשמש כאג''ח (לשני הכיוונים), על ידי ארבע רגליים שני פוט ושני קאל, כאשר שתי הרגליים העליונות במכירה והתחתונות בקנייה או להיפך.
המטרה היא ללוות כסף בזול ללא תלות בשווי נכס הבסיס בשוק, או להלוות כסף.

אה זה מה שאתה מתכוון.
אם כן לא מבין אותך.
הרי יותר מריבית נטולת סיכון באמריקה אתה לא תקבל ועל הכסף ששוכב בחשבון IB בין כך נותנים לך.
אז למה כאב ראש?

 

[חרבות ברזל]

אני שוקל לבצע מינוף באמצעות קופסאות מרווח. אם יש מי שעשה את זה בפועל, ויכול לשתף על איזה מדדים הוא בחר לעשות זאת, מה יוצא יותר זול מבחינת עמלות וכו', אודה לו מאוד.

תקשיב לזה לפני שאתה מתחיל

- YouTube

Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.

www.youtube.com

 

[י שהם]

אה זה מה שאתה מתכוון.
אם כן לא מבין אותך.
הרי יותר מריבית נטולת סיכון באמריקה אתה לא תקבל ועל הכסף ששוכב בחשבון IB בין כך נותנים לך.
אז למה כאב ראש?

הסברתי, אותי אישית עניין קופסה ללוות איתה למטרות שכתבתי למעלה.

לגבי להלוות על ידי קופסה, גם לזה יש יתרונות על פני IB, הם נותנים ריבית לפי הסכומים בחשבון, וגם ברמה הגבוהה ביותר זה עדיין נמוך מהריבית של קופסאות. בנוסף, עשוי להיות לכך יתרונות מבחינה מיסויית. עכ''פ לא בדקתי את האופציה הזו באופן יסודי, כי לא היא שעניינה אותי.

 

[י שהם]

מי שיעשה את זה יתן לך את כל ה-extrinsic value והוא צריך להיות טיפש וזה לא מצוי בשוק האמרקאי.

בחיים לא הייתי סומך על זה בהקשר של קופסאות. אתה עלול להפסיד הון תועפות במקרים כאלו.

 

[י שהם]

תקשיב לזה לפני שאתה מתחיל

- YouTube

Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.

www.youtube.com

חסום לי כרגע, מן הסתם הוא מדבר על נפילת אחת הרגליים. במידה ולא, אשמח אם תאמל''ק.

 

[עומק הסיכוי]

תקרא על שימוש בקופסאות מרווח והדרך שלהן לשמש כאג''ח (לשני הכיוונים), על ידי ארבע רגליים שני פוט ושני קאל, כאשר שתי הרגליים העליונות במכירה והתחתונות בקנייה או להיפך.
המטרה היא ללוות כסף בזול ללא תלות בשווי נכס הבסיס בשוק, או להלוות כסף.

אולי תן דוגמה לפי מכירים בפועל בשוק ומה אתה רוצה להרוויח. זה יהיה יותר ממוקד.
או ב-SPY ותתעלם מהחשש לצורך העניין או ב-SPX או ES.

 

[י שהם]

זה נורא פשוט ויש על זה די הרבה באינטרנט. באנגלית קוראים לזה BOX SPREAD . אתה יכול לקרוא במצורף למשל https://www.investopedia.com/terms/b/boxspread.asp

לא ברור לי אם אני מבין מה אתה מתכוון לשאול.

 

[עומק הסיכוי]

זה נורא פשוט ויש על זה די הרבה באינטרנט. באנגלית קוראים לזה BOX SPREAD . אתה יכול לקרוא במצורף למשל https://www.investopedia.com/terms/b/boxspread.asp

לא ברור לי אם אני מבין מה אתה מתכוון לשאול.

אני מבין היטב מה שאתה אומר. אני מבקש ממך לתת דוגמה חיה כדי שלא יהיה דיבור באוויר.
השוק פתוח עכשיו. תרכיב אסטרטגיה שאתה מדבר עליה על ES לדוגמה.
ותכתוב אותה כאן. בכך נוכל לראות מה אתה רוצה לקבל ממנה ואם יש בזה יתרון כלשהו

 

[י שהם]

אני מבין היטב מה שאתה אומר. אני מבקש ממך לתת דוגמה חיה כדי שלא יהיה דיבור באוויר.
השוק פתוח עכשיו. תרכיב אסטרטגיה שאתה מדבר עליה על ES לדוגמה.
ותכתוב אותה כאן. בכך נוכל לראות מה אתה רוצה לקבל ממנה ואם יש בזה יתרון כלשהו

אני מתנצל, אני כרגע לא עוסק בנושא (פתחתי את האשכול לפני שלשה חודשים..), ולהתחבר לברוקר זה תהליך טכני מעצבן. (לא מחזיק טלפון, משתמש באמולטור על מחשב נוסף). בזמנו בדקתי וראיתי שהריביות יוצאות כמו ריבית חסרת סיכון פלוס קצת.

אופציות זה מסוכן, כל פעולה באחריות המשתמש כמובן.

 

[עומק הסיכוי]

בזמנו בדקתי וראיתי שהריביות יוצאות כמו ריבית חסרת סיכון פלוס קצת

זה בדיוק העניין שאי אפשר לקבל אלא בסביבות ריבית חסרת סיכון לכל כיוון.
ואני לא מאמין שבמחירים בפועל אפשר לקבל יותר. אחרת אלגוריתמים היו סוגרים את האפשרות.

 

[י שהם]

זה בדיוק העניין שאי אפשר לקבל אלא בסביבות ריבית חסרת סיכון לכל כיוון.
ואני לא מאמין שבמחירים בפועל אפשר לקבל יותר. אחרת אלגוריתמים היו סוגרים את האפשרות.

לא חיפשתי להכות את השוק, אני לא סוחר. המטרה שלי הייתה מינוף כמו שמופיע בכותרת האשכול, היה לי מינוס בIB והעדפתי להמיר אותו בקופסה, הן מבחינת הפחתת הריבית והן מבחינת מיסוי.

 

[חרבות ברזל]

חסום לי כרגע, מן הסתם הוא מדבר על נפילת אחת הרגליים. במידה ולא, אשמח אם תאמל''ק.

לא הוא עוסק בתרחיש לא מצוי אבל קיים, שבו בין פקיעת האופציה לסגירת המסחר מחיר המניה נפל, במקרה שם מניית טסלה שנפלה ב80 דולר, וישנו כלל שאופציה ניתנת למימוש עד שעה וחצי לאחר פקיעת האופציה, כך שכותב האופציה לא סגר את הפוזיציה כיון שהיא פקעה, אבל תכלס היא מומשה בתוך השעה וחצי מהפקיעה, ועד שהוא שם לב שהיא ממושה כבר עבר שעה וחצי כל שהוא לא יכל לממש את האופציה שלו והוא הפסיד מזה 30,000 דולר.
המסקנה בכל מקרה סוגרים את הפוזיציה גם אם היא לא מומשה

 

[י שהם]

לא הוא עוסק בתרחיש לא מצוי אבל קיים, שבו בין פקיעת האופציה לסגירת המסחר מחיר המניה נפל, במקרה שם מניית טסלה שנפלה ב80 דולר, וישנו כלל שאופציה ניתנת למימוש עד שעה וחצי לאחר פקיעת האופציה, כך שכותב האופציה לא סגר את הפוזיציה כיון שהיא פקעה, אבל תכלס היא מומשה בתוך השעה וחצי מהפקיעה, ועד שהוא שם לב שהיא ממושה כבר עבר שעה וחצי כל שהוא לא יכל לממש את האופציה שלו והוא הפסיד מזה 30,000 דולר.
המסקנה בכל מקרה סוגרים את הפוזיציה גם אם היא לא מומשה

מעניין, אבל לא רלוונטי לנושא האשכול כי את האסטרטגיה הזו עושים באופציות אירופאיות על מדדים ולא על ניירות.