ניתוח טכני סדר למשקיע המתחיל

[מאמין בניסים]

כשייצא לפועל... מדהים כמה כסף אפשר לעשות על הגדולות

גוגל הגיעו מוכרים בהתנגדות הסגולה. אבל נתמכת אחרי סגירת גאפ ועל הקו מגמה יורד ששברה
מיקרסופט נראית יותר גרוע
לקחתי רק מייקרסופט ואני מתלבט עד לסגירה אם להעביר הכל לגוגל . נראה איך תסגור את היום
מצד שני עדיף אולי לתת לגוגל לדווח קודם לקבל אינדיקציה מה יהיה בהמשך ולא לחטוף ראשון

 

[מיקי גביזון]

ברור רק עם סטופ לוס וטיק פרופיט,
מעדכן שעברתי לצפות במיכה סטוקס,
עובד כרגע רק עם ממוצע נע 150 עם שיטה שהוא קרא לה שיטת הערכת השווי של מיכו,

אשמח לקישור בבקשה על ממוצעים נעים
ואיך זה עבר לך.
תודה

 

[עומק הסיכוי]

כמי שמתעסק בתחום (כתחביב אני מתעסק בכתיבת בוטים למסחר ובדיקת אסטרטגיות), אשמח לשתף כמה תובנות:

1. כדי לדעת אם אסטרטגיה היא טובה, לא מספיק לבדוק אותה על 10 עסקאות בלבד. מומלץ לבצע לפחות 100 עסקאות כדי לקבל תמונה אמינה יותר.
2. כדי לבצע Backtesting בצורה נכונה ולהיות בטוח שתוכל לשחזר את התוצאות בעתיד, את חייב לכמת את האסטרטגיה שלך. כלומר, להגדיר בצורה מספרית ומדויקת את כללי האסטרטגיה, כך שכל החלטה (כמו מתי להיכנס או לצאת מעסקה) תתבסס על נתונים עם מספרים ולא על תחושות [זה כולל מה מוגדר ''עליה רצינית'' וכדו'] באופן שתוכל לתת לילד לבצע את זה. אם הכללים אינם כמותיים, לא תוכל לשחזר את הביצועים באופן אמין.
3. גם בבדיקה אתה חייב להשתמש בסטופ לוס ובטייק פרופיט. יש אסטרטגיות שבלי סטופ לוס נראות כאילו הן עובדות, אבל ברגע שמוסיפים סטופ לוס, הן קורסות. אני מקווה מאוד שבמסחר האמיתי אתה משתמש בסטופ לוס. לא מזמן חבר [אברך שהתחיל לשחק עם הכסף] פנה אליי אחרי שנכנס לעסקה שהובילה להפסד של 5000 ש"ח (כ-25% מהתיק), פשוט כי לא הציב סטופ לוס, ועכשיו הוא מתלבט אם לסגור את העסקה.
4. כדי לבדוק אם אסטרטגיה יכולה להצליח במגוון מצבים בשוק, עליך לבחון אותה בתנאי שוק שונים. למשל, אסטרטגיית מגמה יכולה להרוויח בתקופה של מגמה ברורה, אבל תפסיד בשוק צדדי (ריינג' רוחבי). לעומת זאת, אסטרטגיות שמבוססות על רוורסיה לממוצע נע, עשויות להצליח בשוק כזה, אבל להיכשל במגמות חזקות. זהו פער שמוביל לטעויות אצל הרבה אנשים. לכן, יש לבדוק את האסטרטגיה בזמנים שונים ובתנאים משתנים.
5. חשוב לדעת להשתמש במינוף בצורה נבונה. יש אסטרטגיות שעם מינוף נמוך יכולות להרוויח, אבל עם מינוף גבוה יותר יובילו להפסדים. זאת אומרת שאפילו אם האסטרטגיה בעלת תוחלת חיובית, מינוף גבוה יכול לגרום להפסדים קטנים שמצטברים ו"מפריעים" לצמיחה בריבית דריבית
6. חשוב גם לוודא שעקומת הרווח שלך היא בריאה ועקבית לאורך זמן, ולא שהיא רק מראה רווח בסוף התקופה. אסטרטגיה שמראה קפיצות חדות או תנודות לא סבירות בעקומת העלייה היא בעייתית, גם אם בסופו של דבר הרווחת. לדגומא זה עקומה לא בריאה:
7. צפה בקובץ המצורף 1778960

וזה בריאה: צפה בקובץ המצורף 1778962

1. בתור אחד שבדק עשרות (ואולי מאות) אסטרטגיות, וכולן נבדקו בצורה אוטומטית בעזרת קוד בפיינסקריפט, אני יכול לומר בביטחון: הטענה שקל למצוא אסטרטגיה טובה ושעיקר האתגר במסחר הוא שליטה ברגשות – זו אמירה שקרית. למצוא אסטרטגיה טובה זה אתגר עצום, והרבה יותר קשה ממה שנדמה [בנוסף לבעיה של שליטה ברגשות, שכמובן, בבדיקות שלי לא קיימת].

כתבת יפה מאד.
רק רוצה להוסיף שיש הרבה אסטרטגיות שלא שייך לעשות עליהם בקטסט.
דוגמה פשוטה זה גלי אליאוט.
ולגבי הקטע האחרון יש הרבה מה להרחיב לכאן ולכאן.

 

[menajem]

כתבת יפה מאד.
רק רוצה להוסיף שיש הרבה אסטרטגיות שלא שייך לעשות עליהם בקטסט.
דוגמה פשוטה זה גלי אליאוט.
ולגבי הקטע האחרון יש הרבה מה להרחיב לכאן ולכאן.

תודה על התגובה! אבל נראה לי שפספסת את העיקרון שאני מדבר עליו.
ממה נפשך אם לא ניתן לבדוק אסטרטגיה בבק-טסט – סימן שאי אפשר לסחור בה בצורה עקבית. מסחר מוצלח דורש שיטה ברורה ומוגדרת. אם כל פעם מפרשים את האסטרטגיה אחרת – איך אפשר לסמוך על התוצאות? איך אפשר לדעת אם באמת יש לה יתרון סטטיסטי? ואם יש דרך קבועה להגדיר את הכללים של האסטרטגיה – אז ניתן גם לבדוק אותה אוטומטית. מבחינה תכנותית, כל החלטה שאתה יוכל לזהות באופן ידני אתה יכול לעביר אותה לקוד.
נכון, ייתכן שיהיה יותר קשה לתכנת אסטרטגיה כמו גלי אליוט מאשר אסטרטגיה מבוססת אינדיקטורים, אבל זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. אם יש שיטה ברורה לזיהוי הגלים, אפשר לתרגם אותה לקוד ולעשות בדיקות אחורה.
אז כדי לסחור באמת בגלי אליואט אתה יכול רק אם יש לך שיטה ברורה להסביר בדיוק איך אתה מזהה כל גל, ולא רק "זה נראה לי גל 3" – ואז אפשר גם לבדוק אותה אוטומטית.
ואם אתה לא יכול לבדוק – כנראה שאין לך שיטה מסודרת באמת (וכן לדעתי הוא באמת הוא אצל רוב הסוחרים של גלי אליוט)

והאמת היא שהשוקיא היותר גדולה שצועקת מאליה, הוא שאם תמצא לומר שבאמת יש איזהו אסטרטגיה שאי אפשר לעשות לה בק-טסט , אז יש כאן בעיה: איך אתה יודע בכלל שהיא רווחית? אם אין לך דרך לבדוק מה קרה בעבר, אז על מה אתה מסתמך? על תחושה? הרי כדי לדעת אם אסטרטגיה באמת עובדת, חייבים לבדוק אותה לאורך מספיק עסקאות, בתנאי שוק שונים, ולא רק להגיד "נראה לי שזה עובד".
וזה העיקרון שאני מנסה להעביר – אם לא ניתן לבדוק אסטרטגיה בבק-טסט, אז היא כנראה לא באמת שיטה מסודרת. ואם היא כן מסודרת, אז אפשר גם לבדוק אותה, פשוט צריך להשקיע קצת יותר מחשבה איך לעשות את זה.

 

[עומק הסיכוי]

תודה על התגובה! אבל נראה לי שפספסת את העיקרון שאני מדבר עליו.
ממה נפשך אם לא ניתן לבדוק אסטרטגיה בבק-טסט – סימן שאי אפשר לסחור בה בצורה עקבית. מסחר מוצלח דורש שיטה ברורה ומוגדרת. אם כל פעם מפרשים את האסטרטגיה אחרת – איך אפשר לסמוך על התוצאות? איך אפשר לדעת אם באמת יש לה יתרון סטטיסטי? ואם יש דרך קבועה להגדיר את הכללים של האסטרטגיה – אז ניתן גם לבדוק אותה אוטומטית. מבחינה תכנותית, כל החלטה שאתה יוכל לזהות באופן ידני אתה יכול לעביר אותה לקוד.
נכון, ייתכן שיהיה יותר קשה לתכנת אסטרטגיה כמו גלי אליוט מאשר אסטרטגיה מבוססת אינדיקטורים, אבל זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. אם יש שיטה ברורה לזיהוי הגלים, אפשר לתרגם אותה לקוד ולעשות בדיקות אחורה.
אז כדי לסחור באמת בגלי אליואט אתה יכול רק אם יש לך שיטה ברורה להסביר בדיוק איך אתה מזהה כל גל, ולא רק "זה נראה לי גל 3" – ואז אפשר גם לבדוק אותה אוטומטית.
ואם אתה לא יכול לבדוק – כנראה שאין לך שיטה מסודרת באמת (וכן לדעתי הוא באמת הוא אצל רוב הסוחרים של גלי אליוט)

והאמת היא שהשוקיא היותר גדולה שצועקת מאליה, הוא שאם תמצא לומר שבאמת יש איזהו אסטרטגיה שאי אפשר לעשות לה בק-טסט , אז יש כאן בעיה: איך אתה יודע בכלל שהיא רווחית? אם אין לך דרך לבדוק מה קרה בעבר, אז על מה אתה מסתמך? על תחושה? הרי כדי לדעת אם אסטרטגיה באמת עובדת, חייבים לבדוק אותה לאורך מספיק עסקאות, בתנאי שוק שונים, ולא רק להגיד "נראה לי שזה עובד".
וזה העיקרון שאני מנסה להעביר – אם לא ניתן לבדוק אסטרטגיה בבק-טסט, אז היא כנראה לא באמת שיטה מסודרת. ואם היא כן מסודרת, אז אפשר גם לבדוק אותה, פשוט צריך להשקיע קצת יותר מחשבה איך לעשות את זה.

הבנתי אותך מצוין וכבר כתבתי שאני מסכים לגמרי (ראה בסוף שזה תלוי)
אולי לא התבטאתי ברור.
וודאי שצריך בקטסט אבל במקרים רבים כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה בצורה אוטומטית (גם אם יש באופן עקרוני אפשרות כזו היא לא ניתנת ליישום בפועל בצורה סבירה) דוגמת גלי אליות.
אני בטוח 100% שלא ניסית אף פעם בקטסט לגלי אליות אחרת לא היית כותב את זה.
וגלי אליוט זה רק דוגמה.
ולכן בקטסט הנצרך, במקרים כאלה, עושים ידני עם גלילה של הגראף אחורה וחיתוכו.

לגופו של עניין אתה מתיחס כאן לסוג מסחר מסוים - System (Mechanical) Trading.
אבל ב-Discretionary Trading לא שייך לעשות את זה בהגדרה.
(הרבה מהסוחרים המעולים עוסקים בסוג זה דווקא, למעשה רוב רובה של הסדרה Market Wizards עליהם)
גם שם יש כללים וכו אבל לא ניתנים לאוטומציה.

הבעיה שהרבה מתחילים ומערבבים את הכל וסוחרים בשיטת Haphazard Trading

 

[menajem]

הבנתי אותך מצוין וכבר כתבתי שאני מסכים לגמרי (ראה בסוף שזה תלוי)
אולי לא התבטאתי ברור.
וודאי שצריך בקטסט אבל במקרים רבים כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה בצורה אוטומטית (גם אם יש באופן עקרוני אפשרות כזו היא לא ניתנת ליישום בפועל בצורה סבירה) דוגמת גלי אליות.
אני בטוח 100% שלא ניסית אף פעם בקטסט לגלי אליות אחרת לא היית כותב את זה.
וגלי אליוט זה רק דוגמה.
ולכן בקטסט הנצרך, במקרים כאלה, עושים ידני עם גלילה של הגראף אחורה וחיתוכו.

לגופו של עניין אתה מתיחס כאן לסוג מסחר מסוים - System (Mechanical) Trading.
אבל ב-Discretionary Trading לא שייך לעשות את זה בהגדרה.
(הרבה מהסוחרים המעולים עוסקים בסוג זה דווקא, למעשה רוב רובה של הסדרה Market Wizards עליהם)
גם שם יש כללים וכו אבל לא ניתנים לאוטומציה.

הבעיה שהרבה מתחילים ומערבבים את הכל וסוחרים בשיטת Haphazard Trading

אני מבין מה שאתה אומר, אבל לדעתי המבחן האמיתי הוא לא האם אפשר לעשות בק-טסט אוטומטי, אלא האם אפשר לבצע בק-טסט ידני בצורה עקבית. אם שני אנשים עושים בק-טסט ידני על אותה שיטה – האם הם מגיעים לאותן תוצאות? אם כן – סימן שיש לשיטה כללים ברורים שאפשר ללמד ולשחזר. ואם אפשר להסביר אותם בצורה מסודרת, אז אין סיבה שאי אפשר יהיה גם להפוך אותם לתהליך אוטומטי (למי שמבין מספיק בתכנות, משום מה, אני מניח שאתה לא מתכנת).
אבל אם כל אחד מקבל תוצאות שונות – זה אומר שאין באמת שיטה ברורה.
זה יכול לקרות משתי סיבות:
1. או שהשיטה כן מסודרת, אבל מי שמלמד אותה לא יודע להסביר אותה בצורה מספיק ברורה ( ואני חושב שזה מה שקורה אצל המרקט וייזרדס, שלמרות שיש נתונים יבשים הם עצמם לא מודעים אליהם, זה דומה לטביעת עין שיש לאנשים בזיהוי פנים – אם תראה תמונה של מישהו שאתה מכיר, תזהה אותו מיד, אבל אם יבקשו ממך להסביר בדיוק איך זיהית אותו, זה כבר יהיה מסובך. ברור שהתהליך מבוסס על נתונים יבשים (מבנה פנים, עיניים, תווי פנים וכו'), אבל רוב האנשים לא יכולים לפרק את זה למרכיבים ברורים ולהסביר שלב אחרי שלב איך הם הגיעו לתוצאה, אותו דבר קורה במסחר דיסקרציוני – ייתכן שסוחר ותיק יכול לזהות דפוסים ולדעת מתי להיכנס או לצאת מעסקה, אבל אם הוא לא מסוגל ללמד אחרים את הכללים בצורה ברורה, זה אומר שהשיטה שלו מבוססת יותר על תחושה וניסיון אישי מאשר על חוקים שאפשר לבדוק בצורה מסודרת. ולכן, שיטה כזו אולי יכולה לעבוד עבורו, אבל לא ניתן להוכיח שהיא באמת רווחית לאורך זמן, וגם אי אפשר ללמד אותה לאחרים בצורה אמינה.

2. או שבעצם גם למורה עצמו אין הגדרות חד-משמעיות והוא הולך לפי תחושה יותר מאשר לפי חוקים.
אבל לעניינו המכנה המשותף בשני המקרים הוא שאי אפשר ללמוד את זה מאחרים, וזה בעייתי.
כי אם השיטה לא ברורה מספיק כדי שאפשר יהיה להעביר אותה בצורה מדויקת, אז כל מי שילמד אותה ימצא את עצמו מאלתר. ובמצב כזה, אי אפשר באמת לבדוק אם היא רווחית לאורך זמן.

לגבי השאלה אם גלי אליוט זה משהו שאפשר לסחור בו – אני אישית לא עשיתי עליו בק-טסט, אבל אדרבה כי אני גם ידני לא יכול לסחור בצורה עקבית בה, כי אין לי מספיק הגדרות ברורות כדי להפוך את זה למשהו עקבי.
לדעתי, רוב האנשים שסוחרים בגלי אליוט באמת לא יכולים להסביר את זה בצורה חד-משמעית, וזה בדיוק מה שגורם לזה להיראות יותר כמו "אומנות" מאשר אסטרטגיה מחושבת. נכון, יש סוחרים שטוענים שיש להם כללים ברורים לזה, אבל כמעט אף אחד מהם לא מוכיח את זה בצורה אמפירית.

למעשה הטענות שלי הם לא אליך (אתה לא המצאת את זה) באמת היא לכל ה''סוחרים הדיסקרציונלים'', ובאמת נראה לי שזה מספיק זיבה שכל אחד צריך לברוח מזה (כי אף שיש אנשים שמצליחים בה, זה לא דבר שניתן לחקות, ומהטעם שכתבתי לעיל) וחשוב מאד לפרסם את זה כאן בפורום, ובכל מקום שיש מתחילים כדי להציל אותם מהפסדים, ומנוכלים שמוכרים קורסים שהם בעצמם לא יודעים לסחור רווחית, אבל ינצלו מטענות כלפיהם, בטענה שהאסטרטגיה שלהם היא דיסקרציונלי (ואז אתה אומר ממ''נ גם אם זה אמת, אז אין מה לקנות מהם קורס, תכל'ס תברחו מהם,

 

[עומק הסיכוי]

אני מבין מה שאתה אומר, אבל לדעתי המבחן האמיתי הוא לא האם אפשר לעשות בק-טסט אוטומטי, אלא האם אפשר לבצע בק-טסט ידני בצורה עקבית. אם שני אנשים עושים בק-טסט ידני על אותה שיטה – האם הם מגיעים לאותן תוצאות? אם כן – סימן שיש לשיטה כללים ברורים שאפשר ללמד ולשחזר. ואם אפשר להסביר אותם בצורה מסודרת, אז אין סיבה שאי אפשר יהיה גם להפוך אותם לתהליך אוטומטי (למי שמבין מספיק בתכנות, משום מה, אני מניח שאתה לא מתכנת).
אבל אם כל אחד מקבל תוצאות שונות – זה אומר שאין באמת שיטה ברורה.
זה יכול לקרות משתי סיבות:
1. או שהשיטה כן מסודרת, אבל מי שמלמד אותה לא יודע להסביר אותה בצורה מספיק ברורה ( ואני חושב שזה מה שקורה אצל המרקט וייזרדס, שלמרות שיש נתונים יבשים הם עצמם לא מודעים אליהם, זה דומה לטביעת עין שיש לאנשים בזיהוי פנים – אם תראה תמונה של מישהו שאתה מכיר, תזהה אותו מיד, אבל אם יבקשו ממך להסביר בדיוק איך זיהית אותו, זה כבר יהיה מסובך. ברור שהתהליך מבוסס על נתונים יבשים (מבנה פנים, עיניים, תווי פנים וכו'), אבל רוב האנשים לא יכולים לפרק את זה למרכיבים ברורים ולהסביר שלב אחרי שלב איך הם הגיעו לתוצאה, אותו דבר קורה במסחר דיסקרציוני – ייתכן שסוחר ותיק יכול לזהות דפוסים ולדעת מתי להיכנס או לצאת מעסקה, אבל אם הוא לא מסוגל ללמד אחרים את הכללים בצורה ברורה, זה אומר שהשיטה שלו מבוססת יותר על תחושה וניסיון אישי מאשר על חוקים שאפשר לבדוק בצורה מסודרת. ולכן, שיטה כזו אולי יכולה לעבוד עבורו, אבל לא ניתן להוכיח שהיא באמת רווחית לאורך זמן, וגם אי אפשר ללמד אותה לאחרים בצורה אמינה.

2. או שבעצם גם למורה עצמו אין הגדרות חד-משמעיות והוא הולך לפי תחושה יותר מאשר לפי חוקים.
אבל לעניינו המכנה המשותף בשני המקרים הוא שאי אפשר ללמוד את זה מאחרים, וזה בעייתי.
כי אם השיטה לא ברורה מספיק כדי שאפשר יהיה להעביר אותה בצורה מדויקת, אז כל מי שילמד אותה ימצא את עצמו מאלתר. ובמצב כזה, אי אפשר באמת לבדוק אם היא רווחית לאורך זמן.

לגבי השאלה אם גלי אליוט זה משהו שאפשר לסחור בו – אני אישית לא עשיתי עליו בק-טסט, אבל אדרבה כי אני גם ידני לא יכול לסחור בצורה עקבית בה, כי אין לי מספיק הגדרות ברורות כדי להפוך את זה למשהו עקבי.
לדעתי, רוב האנשים שסוחרים בגלי אליוט באמת לא יכולים להסביר את זה בצורה חד-משמעית, וזה בדיוק מה שגורם לזה להיראות יותר כמו "אומנות" מאשר אסטרטגיה מחושבת. נכון, יש סוחרים שטוענים שיש להם כללים ברורים לזה, אבל כמעט אף אחד מהם לא מוכיח את זה בצורה אמפירית.

למעשה הטענות שלי הם לא אליך (אתה לא המצאת את זה) באמת היא לכל ה''סוחרים הדיסקרציונלים'', ובאמת נראה לי שזה מספיק זיבה שכל אחד צריך לברוח מזה (כי אף שיש אנשים שמצליחים בה, זה לא דבר שניתן לחקות, ומהטעם שכתבתי לעיל) וחשוב מאד לפרסם את זה כאן בפורום, ובכל מקום שיש מתחילים כדי להציל אותם מהפסדים, ומנוכלים שמוכרים קורסים שהם בעצמם לא יודעים לסחור רווחית, אבל ינצלו מטענות כלפיהם, בטענה שהאסטרטגיה שלהם היא דיסקרציונלי (ואז אתה אומר ממ''נ גם אם זה אמת, אז אין מה לקנות מהם קורס, תכל'ס תברחו מהם,

נוכלים זה המחלה של התחום למרבה הצער